上市公司財(cái)報(bào)披露即將進(jìn)入高峰期，各家機(jī)構(gòu)研究預(yù)測準(zhǔn)確度的大考也已拉開。金融科技公司通聯(lián)數(shù)據(jù)宣布，其AI盈利預(yù)測的勝率大幅領(lǐng)先一致預(yù)期。
通聯(lián)數(shù)據(jù)蘿卜投資于2021年1月25日發(fā)布800家上市公司的預(yù)測營收數(shù)據(jù)。截至3月30日，在800家公司中共計(jì)320家上市公司發(fā)布了2020年財(cái)報(bào)或業(yè)績快報(bào)，結(jié)果顯示：
AI預(yù)測的誤差中位數(shù)為4.70%，精度高于市場一致預(yù)期的7.42%;AI預(yù)測在83.44%的上市公司中準(zhǔn)確率獲勝，較去年82.5%的勝率取得了進(jìn)一步的提升。
針對上市公司進(jìn)行深度研究和盈利預(yù)測是賣方研究的核心價(jià)值。由于人的精力有限，研究員跟蹤標(biāo)的的覆蓋數(shù)量至多在三四十家公司。隨著科技浪潮的發(fā)展，大數(shù)據(jù)與人工智能等技術(shù)正在推動(dòng)傳統(tǒng)的投資模式進(jìn)行升級。
通聯(lián)數(shù)據(jù)蘿卜投資從基本面投研邏輯出發(fā)，對個(gè)股主營業(yè)務(wù)拆分，自上而下地量化“宏觀-行業(yè)-個(gè)股”等影響因子，并將對應(yīng)數(shù)據(jù)搭載進(jìn)框架之中，構(gòu)建針對每只個(gè)股的研究框架，在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)了“智能投研框架”。
“針對上市公司的研究框架，在廣度上擴(kuò)充了研究范圍，深度上拓展了研究員的思維，人機(jī)結(jié)合的方式，使得投研邏輯更完備，更好地權(quán)衡了模型輸出的精度和可解釋性。”通聯(lián)數(shù)據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
在研究框架的基礎(chǔ)上，通聯(lián)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了AI盈利預(yù)測的規(guī)?；涞兀?019年年報(bào)的盈利預(yù)測實(shí)驗(yàn)中，AI預(yù)測以82.5%的勝率戰(zhàn)勝了市場一致預(yù)期，模型預(yù)測結(jié)果與年報(bào)披露值平均誤差為2.04%，低于賣方分析師一致預(yù)期3.80%的誤差值。
在2020年年報(bào)的盈利預(yù)測實(shí)驗(yàn)中，準(zhǔn)確度得到了進(jìn)一步提升。AI盈利預(yù)測在83.44%的上市公司中戰(zhàn)勝了一致預(yù)期，最低預(yù)測誤差甚至達(dá)到0.01%。
整體看，AI盈利預(yù)測效果已具備較高的準(zhǔn)確率和穩(wěn)定性，為幫助機(jī)構(gòu)投資者預(yù)判業(yè)績拐點(diǎn)、埋伏年報(bào)行情和做出投資決策提供了強(qiáng)有力的支持。
科技應(yīng)用的深入正在創(chuàng)造新的投資模式。AI以超強(qiáng)算法和算力成為人類的助理，釋放人類的初級勞動(dòng)力，融合人類的專業(yè)知識和邏輯，人機(jī)結(jié)合或?qū)⒊蔀槲磥頇C(jī)構(gòu)投資的主流模式。
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