區(qū)塊鏈技術(shù)重塑銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

文|中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng) 趙玉睿

3月15日訊，信息數(shù)字時(shí)代，人與技術(shù)相融合是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，這恰恰是銀行最可發(fā)揮的優(yōu)勢(shì)。

互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)的信息數(shù)字技術(shù)進(jìn)步確實(shí)好。2016年中國(guó)網(wǎng)民超過(guò)7億人，網(wǎng)絡(luò)零售交易額超過(guò)5萬(wàn)億元。服務(wù)便捷、客戶(hù)體驗(yàn)好，國(guó)人手握一部智能手機(jī)足不出戶(hù)，從超市購(gòu)物到繳房租，乃至貸款和買(mǎi)保險(xiǎn)全部囊獲。

雖然技術(shù)進(jìn)步，生產(chǎn)力提高了，但金融服務(wù)的本質(zhì)屬性和專(zhuān)業(yè)要求并沒(méi)有改變，風(fēng)險(xiǎn)也不會(huì)就此消失。事實(shí)與證據(jù)顯示，剝開(kāi)現(xiàn)代的外衣，古老悠久的道德風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融科技而言，一個(gè)都不少。只有認(rèn)清和正視風(fēng)險(xiǎn)，才能腳踏實(shí)地創(chuàng)新融入信息數(shù)字技術(shù)革命浪潮，避免好事變壞事釀出新風(fēng)險(xiǎn)。

曾幾何時(shí)，美國(guó)金融科技領(lǐng)頭羊Lending Club憑借大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)風(fēng)光無(wú)限。不過(guò)，一起2200萬(wàn)美元貸款違規(guī)出售打破了Lending Club神話。原來(lái)Lending Club債務(wù)違約上升了，又缺乏儲(chǔ)蓄資金作為貸款資金來(lái)源，只能通過(guò)出售貸款獲得資金以繼續(xù)放貸。為解燃眉之急，Lending Club無(wú)視信用風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)投資一家購(gòu)買(mǎi)其貸款的基金公司，讓其繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)自己為次級(jí)貸款證券化所發(fā)放的債券。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融的標(biāo)桿——螞蟻金服旗下“招財(cái)寶僑興11億元私募債違約事件”，出現(xiàn)了假銀行保函騙保騙貸，這與引燃2016年債市危機(jī)的國(guó)海證券“蘿卜章”事件，以及銀行屢發(fā)的票據(jù)案件有何本質(zhì)區(qū)別?只不過(guò)是傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)重演于現(xiàn)代金融科技平臺(tái)。

區(qū)塊鏈技術(shù)的分布式集合驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)了全體交易參與者同步共享信息、減少中間交易環(huán)節(jié)的好處毋庸置疑。當(dāng)區(qū)塊鏈技術(shù)從模糊抽象的概念討論實(shí)實(shí)在在具象為銀行資產(chǎn)托管、票據(jù)結(jié)算等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新時(shí)，內(nèi)外勾結(jié)私刻盜用印章密鑒偽造身份認(rèn)證挪用、竊取賬戶(hù)資金的銀行傳統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)未嘗不會(huì)披著新外衣再現(xiàn)于區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)中。區(qū)塊鏈交易的信任基礎(chǔ)是交易對(duì)方絕對(duì)確定所有參與交易的人的物理空間身份。在區(qū)塊鏈交易中存在物理空間身份和密鑰(數(shù)字身份)的分離，密鑰用來(lái)給區(qū)塊鏈交易提供數(shù)字簽名，通過(guò)密碼或多因素驗(yàn)證程序驗(yàn)證交易者的物理空間身份。此時(shí)問(wèn)題來(lái)了，第二個(gè)人可以竊取密碼或第二因素令牌，然后使用分配給第一個(gè)人的密鑰執(zhí)行區(qū)塊鏈交易，第一個(gè)人可以在參與犯罪活動(dòng)的過(guò)程中自愿向另一個(gè)人提供密碼和令牌，而用于密鑰的指紋等現(xiàn)代生物識(shí)別技術(shù)可能還存在嚴(yán)重隱私泄露，指紋、面部等生理記錄，這為通過(guò)欺詐獲得公民身份的黑客創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。發(fā)布拍攝有面部和手部的照片，指紋等信息被盜取已不是臆想，而是活生生的現(xiàn)實(shí)。

智能化的需求牽引下，世界從二元空間結(jié)構(gòu)(物理，人類(lèi)社會(huì))演變?yōu)槿臻g結(jié)構(gòu)(信息網(wǎng)絡(luò)，物理，人類(lèi)社會(huì))——人、機(jī)器、網(wǎng)絡(luò)和物結(jié)合成的復(fù)雜的智能系統(tǒng)。然而當(dāng)所有的設(shè)備都變成智能化接入網(wǎng)絡(luò)后，遭受攻擊演變系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性也大增。2016年10月21日，因黑客網(wǎng)絡(luò)攻擊入侵控制了十多萬(wàn)臺(tái)智能硬件設(shè)備，導(dǎo)致大半個(gè)美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)癱瘓。面對(duì)攻擊，銀行也難以置身其外。云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)打造了銀行智能網(wǎng)點(diǎn)，使客戶(hù)業(yè)務(wù)自助辦理與信息處理實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了無(wú)人自動(dòng)化處理。同時(shí)，黑客也有了利用POS機(jī)、ATM、機(jī)器人、智能柜員機(jī)、產(chǎn)品領(lǐng)取機(jī)、智能打印機(jī)、電子銀行體驗(yàn)設(shè)備等智能終端物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的機(jī)會(huì)，鎖定含有漏洞和缺乏防護(hù)的系統(tǒng)，發(fā)動(dòng)連鎖性攻擊使銀行癱瘓。2016年2月5日發(fā)生的孟加拉國(guó)央行被黑客攻擊盜取1億美元事件足以警世。

阿爾法狗圍棋對(duì)弈戰(zhàn)勝李世石等標(biāo)志性事件激起了人工智能熱。的確，人工智能驅(qū)動(dòng)和提高了金融服務(wù)的自動(dòng)化水平。目前美國(guó)銀行已推出了機(jī)器人顧問(wèn)服務(wù)“Merrill Edge”，為退休儲(chǔ)戶(hù)投資賬戶(hù)管理提供自動(dòng)化建議服務(wù)。但不要忘記人工智能是由人賦予的，設(shè)計(jì)者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、道德標(biāo)準(zhǔn)無(wú)疑也反映在人工智能的行為中。若某個(gè)設(shè)計(jì)者開(kāi)發(fā)了一個(gè)惡意的智能投資顧問(wèn)被采用，金融市場(chǎng)資產(chǎn)價(jià)格難免出現(xiàn)異常波動(dòng)。同時(shí)，依靠網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)反映的行為特征建立算法模型做出自動(dòng)信貸決策，有可能因算法模型的固有程式放大對(duì)弱勢(shì)群體的偏見(jiàn)，系統(tǒng)性地使某些群體陷于劣勢(shì)，產(chǎn)生數(shù)據(jù)鴻溝加劇富愈富窮愈窮的馬太效應(yīng)，遠(yuǎn)離了網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的普惠金融初衷。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技遍地開(kāi)花，而小微企業(yè)、“三農(nóng)”等社會(huì)薄弱環(huán)節(jié)融資仍嗷嗷待哺便是明證。

更有甚者，大量投資人雇傭同一個(gè)表現(xiàn)優(yōu)異的智能投資顧問(wèn)管理其自身賬戶(hù)的投資，同質(zhì)化操作可能出現(xiàn)“一致行動(dòng)人”現(xiàn)象，難免被別有用心者利用操縱市場(chǎng)。中外市場(chǎng)量化交易中屢見(jiàn)不鮮導(dǎo)致市場(chǎng)閃崩的烏龍指事件已現(xiàn)此端倪。更何況面對(duì)黑天鵝小概率事件引發(fā)的市場(chǎng)危機(jī)，對(duì)于程序只是一項(xiàng)機(jī)械任務(wù)，程式化的“英雄所見(jiàn)略同”的跟風(fēng)行為能將市場(chǎng)推向一種單邊走勢(shì)加重恐慌，促成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。算法模型是人工智能的基礎(chǔ)，歷史上97年亞洲金融危機(jī)中長(zhǎng)期資本公司的表現(xiàn)，以及2008年國(guó)際金融危機(jī)都反映出基于數(shù)學(xué)模型管理風(fēng)險(xiǎn)的不足和帶來(lái)的模型風(fēng)險(xiǎn)。筆者銀行從業(yè)的深刻體會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)管理不僅為工作，也意味著人的價(jià)值觀、責(zé)任心和專(zhuān)業(yè)常識(shí)判斷能力。危機(jī)時(shí)，人還是機(jī)器，更相信誰(shuí)，值得深思。

技術(shù)進(jìn)步服務(wù)于人，由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)需要人來(lái)解決校正。銀行因吸收公眾存款，具有貨幣創(chuàng)造功能，受到了較其他金融機(jī)構(gòu)更為嚴(yán)格的監(jiān)管。也正因此銀行積累了幾十年甚至上百年的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，風(fēng)控人才隊(duì)伍雄厚。雖然為了確保客戶(hù)信息安全、資金安全、交易安全，導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程相對(duì)復(fù)雜，帶來(lái)了銀行客戶(hù)體驗(yàn)下降。但這也正是銀行在網(wǎng)絡(luò)數(shù)字時(shí)代最大的風(fēng)控優(yōu)勢(shì)。銀行可憑借風(fēng)控人才積蓄的經(jīng)驗(yàn)智慧擁抱技術(shù)，線上線下客戶(hù)服務(wù)和風(fēng)控相結(jié)合成就競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

一是人與技術(shù)融合夯實(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。打造銀行數(shù)字渠道服務(wù)民生。加快“互聯(lián)網(wǎng)+銀行”服務(wù)與民生服務(wù)對(duì)接，通過(guò)布局醫(yī)療、教育、交通、飲食、娛樂(lè)等民生服務(wù)領(lǐng)域，針對(duì)特定客群建生態(tài)圈，依托衣、食、住、行、玩等生活場(chǎng)景打造智能手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等數(shù)字渠道開(kāi)展精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)獲客。利用消費(fèi)場(chǎng)景將支付、營(yíng)銷(xiāo)、融資、理財(cái)?shù)茹y行服務(wù)融入其中，實(shí)現(xiàn)更快、更高交易提升客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)。強(qiáng)化合作將銀行社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)與其他行業(yè)的連鎖網(wǎng)點(diǎn)互為渠道，推動(dòng)線下客戶(hù)轉(zhuǎn)化為線上客戶(hù)。不斷將證券、信托、資管、保險(xiǎn)、基金等業(yè)態(tài)與電子銀行整合，以金融功能為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)移動(dòng)支付、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能投顧、O2O等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式的探索，構(gòu)建融合標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的綜合化經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式，拓展核心客戶(hù)增強(qiáng)客戶(hù)黏性克服金融脫媒，有效導(dǎo)流、聚集社會(huì)資金穩(wěn)定存款優(yōu)化負(fù)債管理，夯實(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。

二是人與技術(shù)融合防范操作風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“了解你的客戶(hù)原則”。人工驗(yàn)證與技術(shù)創(chuàng)新并行，把好前臺(tái)開(kāi)戶(hù)身份認(rèn)證和網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)格履行客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料的審核，翔實(shí)了解客戶(hù)有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶(hù)和網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，確保物理身份與數(shù)字身份相符一致。確保密碼技術(shù)安全可靠，采取生物識(shí)別等密碼技術(shù)時(shí)要嚴(yán)格審慎多方論證、驗(yàn)證防止個(gè)人隱私泄露。建立完善的密鑰管理體系，提高密鑰與證書(shū)的安全性，切實(shí)保障用戶(hù)的個(gè)人信息和資金交易傳輸安全，防止密鑰被盜帶來(lái)的交易欺詐風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注客戶(hù)資金流向，全面采集客戶(hù)在線交易數(shù)據(jù)、積累客戶(hù)行為信息，及時(shí)掌握客戶(hù)的最新信息資料，從源頭確保資金、賬戶(hù)、交易安全。

三是人與技術(shù)融合防范信用風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施貸前、貸中、貸后“線下+大數(shù)據(jù)”一體化風(fēng)控。線下堅(jiān)持貸前雙人實(shí)地調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理與客戶(hù)經(jīng)理平行作業(yè)，參與貸前實(shí)地調(diào)查，負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地審查工作，檢查項(xiàng)目是否符合報(bào)審條件。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理需具備實(shí)地見(jiàn)證資格，可承擔(dān)實(shí)地見(jiàn)證工作。設(shè)定準(zhǔn)入機(jī)制，首筆準(zhǔn)入授信項(xiàng)目必須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)貸審小組會(huì)議集體決議通過(guò)方能上報(bào)審批，交叉風(fēng)控雙重審核借款人信息。銀行素有“國(guó)民經(jīng)濟(jì)會(huì)計(jì)薄”的美譽(yù)，記錄和服務(wù)著千家萬(wàn)戶(hù)、各行各業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，沉淀著厚厚的歷史數(shù)據(jù)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)挖掘發(fā)揮大數(shù)據(jù)風(fēng)控在貸中、貸后適時(shí)監(jiān)控方面的優(yōu)勢(shì)。將借款人申請(qǐng)材料、不良信用記錄和多平臺(tái)借貸記錄、支付結(jié)算等信息加以整合構(gòu)建多維度圖譜模型，交叉驗(yàn)證有效識(shí)別團(tuán)伙欺詐、資金挪用等高風(fēng)險(xiǎn)行為，實(shí)現(xiàn)基于客戶(hù)行為的貸中、貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，確保資產(chǎn)安全。

四是人與技術(shù)融合強(qiáng)化技術(shù)安全。用好技術(shù)安全人才搭建多重高可用(容災(zāi))架構(gòu)，提高業(yè)務(wù)可用性保障率，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)備份，多年內(nèi)數(shù)據(jù)可恢復(fù)，自動(dòng)監(jiān)控預(yù)警，防止黑客系統(tǒng)侵入攻擊，定期性能巡檢，資金交易記錄防篡改設(shè)置，后臺(tái)管理系統(tǒng)實(shí)名綁定單點(diǎn)登錄，全日志記錄跟蹤，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全。

五是人與技術(shù)融合體制先行。組建專(zhuān)業(yè)化線上客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)推動(dòng)整合銀行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)資源，統(tǒng)籌銀行網(wǎng)絡(luò)金融相關(guān)平臺(tái)、產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)推廣和運(yùn)營(yíng)管理。負(fù)責(zé)內(nèi)部挖潛促進(jìn)業(yè)務(wù)交叉銷(xiāo)售，以及其他業(yè)務(wù)部門(mén)客戶(hù)向網(wǎng)絡(luò)遷徙，和外部批量獲客。并直接開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的線上市場(chǎng)拓展，打造出專(zhuān)業(yè)協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)、線上線下一體化的銀行網(wǎng)絡(luò)金融營(yíng)銷(xiāo)。并運(yùn)用技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理體系，引入客戶(hù)行為與交易分析系統(tǒng)以客戶(hù)行為分析為基礎(chǔ)建立交易風(fēng)險(xiǎn)事中監(jiān)控體系，為業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航。

六是人與技術(shù)融合以人為本。人是決定因素，無(wú)論技術(shù)如何進(jìn)步，風(fēng)險(xiǎn)管控仍離不開(kāi)人的專(zhuān)業(yè)判斷、職業(yè)道德和責(zé)任感。知人善任強(qiáng)化人的主體責(zé)任，全覆蓋防控風(fēng)險(xiǎn)盲點(diǎn)。建立智能投資顧問(wèn)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)者和使用者備案制，強(qiáng)化智能投資顧問(wèn)源代碼質(zhì)量管控，定期進(jìn)行安全審計(jì)和漏洞檢查，防范惡意和蓄意漏洞破壞引起的交易風(fēng)險(xiǎn)。建立智能投資顧問(wèn)異常行為的預(yù)防機(jī)制，必要時(shí)從自動(dòng)擋切換到手動(dòng)擋實(shí)施人工干預(yù)，保證交易安全。明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體，建立相應(yīng)的人工監(jiān)控崗位對(duì)智能投資顧問(wèn)行為承擔(dān)責(zé)任，防止“一致行動(dòng)人”現(xiàn)象操縱市場(chǎng)，以及校正面對(duì)小概率事件模型風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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