今年債券市場最熱門的話題,莫屬中國債券“入富”,即中國國債被納入富時羅素旗下追蹤資金量最大的指數(shù)——全球政府債券指數(shù)(WGBI)。這彰顯了國際投資者對中國推進資本市場改革開放成效的信心,也是我國債市開放的一個里程碑式成果。
高速的發(fā)展給債券市場的風險防控、基礎設施建設提出了更高的要求,大數(shù)據(jù)、人工智能等高科技手段在債券市場中的應用逐步增多,平安科技旗下歐拉債券違約預警平臺已經(jīng)深入運用到債券市場的各個環(huán)節(jié),為債券市場提供了全面的風控解決方案。數(shù)據(jù)顯示,平安科技歐拉圖譜債券預警平臺模型, 2019年至今成功預警規(guī)模超過2000億元,凸顯了金融科技賦能債市的價值。未來金融科技如何助力中國債券市場再創(chuàng)巔峰成為備受關注的話題之一。
掌握金融規(guī)律,風險先知一步
目前,中國債券市場已成為全球第三大債券市場,分析機構普遍預計中國國債納入全球政府債券指數(shù)(WGBI)之后權重將達到5.7%,可能會吸引1400億美元資金流入債市,折合約一萬億元人民幣。高速發(fā)展給債券市場的風險防控帶來了許多挑戰(zhàn),為進一步防范金融風險,需要各金融基礎設施平臺發(fā)揮好在風險監(jiān)測預警中的作用。
引起債券違約的風險因子多種多樣,如經(jīng)濟下行導致的強周期行業(yè)整體經(jīng)營狀況惡化、經(jīng)營不善導致的盈利能力持續(xù)低下、融資能力下降導致的流動性危機、過度投資導致的杠桿率過高、管理層不穩(wěn)定、實際控制人突發(fā)狀況等。大多數(shù)情況下,債券主體的違約是一系列信用風險事件,按照一定的發(fā)展規(guī)律層層遞進演變積累之后出現(xiàn)的最終結果,它的發(fā)生可以被預測。
對債券主體的風險預警,是建立在多維、海量、動態(tài)的數(shù)據(jù)基礎之上的。結合全網(wǎng)和平安集團多年來的數(shù)據(jù)沉淀,歐拉圖譜債券違約平臺構可以實現(xiàn)對債券主體的結構化數(shù)據(jù)和非結構化數(shù)據(jù)的全面監(jiān)測,如行業(yè)的監(jiān)管政策、宏觀經(jīng)濟的各項指標;企業(yè)的財務報表、工商數(shù)據(jù)、股票價格、債券信息、法律文書、社交媒體傳播信息、上市公告、財經(jīng)新聞等,并深度分析構成債券違約的宏觀因子、行業(yè)因子、地區(qū)因子、輿情因子、企業(yè)因子、法律因子等,從數(shù)據(jù)層面提升預測的精準度,實現(xiàn)風險提前預警。如今歐拉圖譜債券違約平臺形成了30多個數(shù)據(jù)維度的高質量數(shù)據(jù)中心,海量的底層數(shù)據(jù)構建了全量的深度因子,為債券違約預警奠定了基礎。
全面精準預警,風險無所遁形
從金融行業(yè)的總體發(fā)展趨勢來看,金融科技的發(fā)展有望為債券市場提供更高效的技術支撐,必將對整個債券市場的業(yè)務模式、流程與產(chǎn)品產(chǎn)生極其深遠的影響。面對債券市場的風險,平安科技歐拉圖譜債券違約平臺,可實現(xiàn)全方位把控預警債券風險,助力城市金融規(guī)范建設。
在債券市場的業(yè)務流程中,歐拉圖譜債券違約平臺可作用于投前、投中、投后以及貸前、貸中、貸后,覆蓋債券投貸全流程。如投資層面,可實現(xiàn)投前背景查詢、早期預警、風險評級,進行風險的全面評估;投中的實時監(jiān)控、信號推送等可讓投資人第一時間了解所投資債券的風險情況,輔助投資人進行決策。企業(yè)層面,從貸前的客戶營銷、市場準入、貸前調(diào)查,到貸中的放款申請、放款審核、欺詐管理以及貸后的風險監(jiān)測、畫像報告、資產(chǎn)處置都可以進行全流程快速、高效的分析預警。
全流程應用、快速精準預警的背后,是歐拉圖譜債券違約平臺構建的優(yōu)質預警模型,涵蓋業(yè)務專題模型、風險傳導模型、智能專家模型、相似評估模型、機器學習模型五大創(chuàng)新模型,在預警模型的技術支持下,2019年至今,歐拉圖譜債券違約平臺預警違約債券264只,提前3個月以上成功預警251只,成功預警規(guī)模約2206.5億元。
隨著債券市場環(huán)境和業(yè)務不斷發(fā)展壯大,金融機構對科技的需求愈發(fā)的迫切,借助金融科技的進步,能夠更有針對性、更及時、更有效率地監(jiān)測、識別和處置風險,有效助力城市金融規(guī)范建設。歐拉圖譜債券違約平臺在債券違約垂直領域實現(xiàn)了智能化的風險管理與預警服務,成為平安科技“金融+科技”的成功實踐,獲得了世界人工智能創(chuàng)新大賽產(chǎn)業(yè)場景應用賽金融方向第一名,并囊獲了IDC,TopDigital等三項年度大獎,未來平安科技也將強化綜合金融實踐,滿足更廣泛的金融行業(yè)及其他行業(yè)領域的科技需求,探索“金融+生態(tài)”,讓科技裂變出更多價值。
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