今年5月，易鑫集團(tuán)智能數(shù)據(jù)中心算法模型團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的“用于召回的汽車(chē)金融風(fēng)控模型”(以下簡(jiǎn)稱“召回模型”)，在“首屆全球算法最佳實(shí)踐典范大賽(BPAA)”的眾多參賽作品中脫穎而出，成功入圍Top100榜單，進(jìn)入金融算法賽道前二十名。
“BPAA”是由全球人工智能大會(huì)組委會(huì)主辦的年度賽事，進(jìn)入TOP100的項(xiàng)目基本代表了國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的高端水平，將有機(jī)會(huì)獲得上海優(yōu)厚的產(chǎn)業(yè)支持條件。“召回模型”能夠進(jìn)入該榜單，意味著易鑫長(zhǎng)久以來(lái)在汽車(chē)金融領(lǐng)域的科技研發(fā)和創(chuàng)新探索獲得了積極肯定。
告別“一刀切”，“多級(jí)漏斗”的精細(xì)化風(fēng)控
“召回模型”是易鑫風(fēng)控“多級(jí)漏斗”體系中的模型組件之一，在精細(xì)化評(píng)估客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)掘潛在客戶方面發(fā)揮著重要作用。
追求客戶增長(zhǎng)的同時(shí)還要努力降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)看似矛盾的需求一直交織在汽車(chē)金融業(yè)務(wù)開(kāi)展的過(guò)程中，兩者只能通過(guò)企業(yè)有效的風(fēng)控管理達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。因此，一家汽車(chē)金融企業(yè)的風(fēng)控管理水平，直接關(guān)系著業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的“質(zhì)”與“量”。
易鑫算法模型團(tuán)隊(duì)在同領(lǐng)導(dǎo)研討“多級(jí)漏斗”模型
“傳統(tǒng)風(fēng)控手段簡(jiǎn)單直接，僅僅依靠歷史業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)‘一刀切’。”易鑫風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人施晴說(shuō)：“這種‘單漏斗’模式會(huì)將大量潛在客戶擋在門(mén)外，無(wú)形中還可能增加交易風(fēng)險(xiǎn)。”數(shù)據(jù)分析表明，一次評(píng)估過(guò)程往往不能對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)程度做出精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)。對(duì)于易鑫而言，要在汽車(chē)金融這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)盤(pán)子中，爭(zhēng)取服務(wù)更多資質(zhì)合格的購(gòu)車(chē)用戶，就要對(duì)公司的風(fēng)控體系做出更精細(xì)化的建設(shè)。在風(fēng)控業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)助下，算法團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)一年的設(shè)計(jì)檢驗(yàn)，終于設(shè)計(jì)出“多級(jí)漏斗”的風(fēng)控體系。
“多級(jí)漏斗”其實(shí)是一個(gè)客戶分層評(píng)估結(jié)構(gòu)，它將風(fēng)控審核分為預(yù)審、審核、復(fù)審三個(gè)環(huán)節(jié)。在預(yù)審階段，用預(yù)審機(jī)器人粗框架的排除明顯“不合格”的客戶;在審核階段，主審機(jī)器人將客戶分為“可服務(wù)”和“擬拒絕”兩種類型;之后，兩種類型的客戶都會(huì)進(jìn)入復(fù)審程序，兩個(gè)不同“偏好”的機(jī)器人會(huì)分別對(duì)上述兩類客戶進(jìn)行評(píng)估：“可服務(wù)”類型通過(guò)“糾錯(cuò)機(jī)器人”判斷其違約可能性，“擬拒絕”通過(guò)“召回機(jī)器人”判斷其履約可能性。就這樣，“多級(jí)漏斗”對(duì)同一客戶進(jìn)行多重評(píng)估，并根據(jù)最終得分預(yù)測(cè)客戶的履約行為。
“行業(yè)里傳統(tǒng)的做法，會(huì)直接剔除‘擬拒絕’的客戶。而易鑫的評(píng)估體系內(nèi)，我們?cè)诙x客戶前增加了一層機(jī)器人組合的布局，通過(guò)算法來(lái)預(yù)測(cè)客戶的履約行為。”模型算法組負(fù)責(zé)人袁芃說(shuō)：“通過(guò)‘多級(jí)漏斗’中四個(gè)機(jī)器人組成的矩陣反復(fù)評(píng)估，易鑫風(fēng)控能盡量做到既不錯(cuò)失一個(gè)“好”客戶，也不讓一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)客戶成為漏網(wǎng)之魚(yú)。”
效果顯而易見(jiàn)，易鑫自創(chuàng)的召回模型每月能從“擬拒絕”清單中發(fā)掘數(shù)百個(gè)客戶。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的跟蹤統(tǒng)計(jì)，這批客戶的履約表現(xiàn)要高于公司的整體客戶水平。
被數(shù)據(jù)“馴化”的算法模型
“組成‘多級(jí)漏斗’的機(jī)器人矩陣，其實(shí)質(zhì)是一個(gè)個(gè)算法模型。模型的形成是被數(shù)據(jù)‘馴化’的過(guò)程。”算法構(gòu)架工程蘇乾負(fù)責(zé)模型搭建。他介紹說(shuō)，首先，要從200多萬(wàn)既有客戶的700多個(gè)特征維度中甄選出300多個(gè)特征組成特征庫(kù);再根據(jù)標(biāo)簽規(guī)則，對(duì)篩選出的客戶樣本進(jìn)行逐一標(biāo)記，生成訓(xùn)練樣本;將訓(xùn)練樣本輸入機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行訓(xùn)練，再通過(guò)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果計(jì)算出合理模型。這些模型都需要在多級(jí)漏斗體系內(nèi)反復(fù)迭代訓(xùn)練，在相同的驗(yàn)證數(shù)據(jù)集上進(jìn)行模擬比對(duì)，才能得出最優(yōu)的模型。
袁芃認(rèn)為這個(gè)過(guò)程就像是組建一支軍隊(duì)：篩選出的客戶特征就是武器，按照不同的任務(wù)類型(標(biāo)簽)，將武器裝備訓(xùn)練成相應(yīng)的兵種(模型)，多兵種有機(jī)結(jié)合構(gòu)建全方位、立體式的戰(zhàn)斗矩陣(風(fēng)控方案)。就像軍隊(duì)作戰(zhàn)需要隨機(jī)應(yīng)變一樣，模型搭配組合也會(huì)根據(jù)訂單情況和公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。“這樣，就構(gòu)成了易鑫智能化風(fēng)控管理的‘兵法’”。
易鑫算法模型團(tuán)隊(duì)在討論“召回模型”運(yùn)行原理
“兵法”的煉成自有難點(diǎn)，其中最關(guān)鍵的兩個(gè)，一是找到合適的樣本，二是對(duì)容錯(cuò)的精準(zhǔn)控制。
“召回模型是對(duì)‘擬拒絕’的客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，需要有這類客戶的訓(xùn)練樣本來(lái)訓(xùn)練模型，而這類樣本是沒(méi)有標(biāo)簽的。”蘇乾說(shuō)，系統(tǒng)歷史訂單中只有已成交客戶的樣本標(biāo)簽，如果只使用已成交客戶樣本來(lái)訓(xùn)練模型，會(huì)存在樣本偏差，無(wú)法對(duì)全量客戶進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。“就像‘優(yōu)中選優(yōu)’只會(huì)提高客戶審核通過(guò)的門(mén)檻”。他舉了一個(gè)例子，班主任要幫成績(jī)差的學(xué)生補(bǔ)課，可是他只收集優(yōu)秀學(xué)生的意見(jiàn)，再去給成績(jī)差的學(xué)生講解，只能是無(wú)功而返。
對(duì)此，蘇乾和同事許博在采用算法界通用的拒絕推斷技術(shù)基礎(chǔ)上，創(chuàng)新設(shè)計(jì)了一套“A&B表”的樣本反復(fù)輪番訓(xùn)練法。這個(gè)方式是將成交客戶不良標(biāo)簽的統(tǒng)計(jì)表A和“擬拒絕”客戶相應(yīng)標(biāo)簽的統(tǒng)計(jì)表B，按照算法生成新的統(tǒng)計(jì)表A1，再把統(tǒng)計(jì)表A1和統(tǒng)計(jì)表B用算法再次得出A2、A3……到An，如此循環(huán)往復(fù)以糾正偏差，最終根據(jù)各個(gè)版本A表的模擬測(cè)試結(jié)果，得出最優(yōu)方案。
容錯(cuò)控制則更為曲折。團(tuán)隊(duì)最開(kāi)始采用逾期率控制的方式倒推可容錯(cuò)的客戶量，試行后發(fā)現(xiàn)精確度不夠;后來(lái)經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)試，決定采用定量成交后的樣本觀測(cè)法，這才得到了想要的效果。”
“制定一個(gè)算法邏輯只是數(shù)學(xué)公式，驗(yàn)證數(shù)學(xué)公式則需要大量的案例。” 易鑫技術(shù)副總裁張磊說(shuō)：“易鑫‘智能數(shù)倉(cāng)’將客戶履約行為，通過(guò)加密脫敏處理成標(biāo)準(zhǔn)樣本，為優(yōu)化模型提供了最好的訓(xùn)練素材。”
VESTA模型訓(xùn)練平臺(tái)，人人皆可參與
傳統(tǒng)模型構(gòu)建方法有技術(shù)門(mén)檻，只能由專業(yè)從事算法的技術(shù)工程師操作。過(guò)去，團(tuán)隊(duì)經(jīng)常收到業(yè)務(wù)端一些特殊的標(biāo)簽要求，比如“畢業(yè)院校”、“主修專業(yè)”等特征加到模型里。“之前覺(jué)得沒(méi)意義，但離客戶最近的是業(yè)務(wù)人員，他們真實(shí)了解每一個(gè)標(biāo)簽的意義，采納他們意見(jiàn)建立的特征庫(kù)就會(huì)更鮮活。”蘇乾說(shuō)。
一個(gè)大膽的想法由此萌發(fā)：構(gòu)建一個(gè)低門(mén)檻的平臺(tái)，讓不懂算法的業(yè)務(wù)人員參與進(jìn)來(lái)，一起在實(shí)操中訓(xùn)練模型。VESTA正是在這個(gè)環(huán)境中誕生的開(kāi)放平臺(tái)。在VESTA，一個(gè)完全不懂算法知識(shí)的業(yè)務(wù)人員，通過(guò)簡(jiǎn)單的操作培訓(xùn)，就可以構(gòu)建訓(xùn)練模型。易鑫風(fēng)控策略部的陳慶玲是第一個(gè)吃螃蟹的人。“之前，我們擔(dān)心將一個(gè)變量審核通過(guò)率提高會(huì)增大風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)實(shí)際結(jié)果觀察發(fā)現(xiàn)是沒(méi)有問(wèn)題的。”她在VESTA平臺(tái)上將模型和策略結(jié)合使用，針對(duì)不同客戶、業(yè)務(wù)添加有效變量，通過(guò)模型數(shù)據(jù)的跟蹤分析，成功地驗(yàn)證了提升某變量5個(gè)百分點(diǎn)的合理性，并最終應(yīng)用到了模型中。
在袁芃的設(shè)想中，VESTA平臺(tái)可以簡(jiǎn)化訓(xùn)練模型的復(fù)雜程度，吸收更多的業(yè)務(wù)人員加入到模型訓(xùn)練中。由此，可充分發(fā)揮業(yè)務(wù)人員的優(yōu)勢(shì)，深入結(jié)合業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與算法模型，快速將算法模型滲透到業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)中，從而實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)高效的風(fēng)險(xiǎn)控制。
“風(fēng)險(xiǎn)管理是汽車(chē)金融業(yè)務(wù)中的核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)‘一刀切’的經(jīng)驗(yàn)主義已不能適應(yīng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的需求。”張磊說(shuō)：“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，在服務(wù)更多客戶和保證資產(chǎn)質(zhì)量的雙重要求下，技術(shù)探索還會(huì)繼續(xù)。用算法技術(shù)武裝業(yè)務(wù)工具，是個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。”
據(jù)悉，作為易鑫用科技化手段重構(gòu)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的一個(gè)“代表作”，“召回模型”已經(jīng)在申請(qǐng)專利。未來(lái)，這家專業(yè)的汽車(chē)金融交易平臺(tái)還在繼續(xù)探索更多的業(yè)務(wù)應(yīng)用方案，努力朝著業(yè)務(wù)全智能化的方向邁進(jìn)。
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